在資金管理方面你都有哪些有價值的經驗？

1樓：

我只有乙個經驗：如果不能保證每個成本細節都完全考慮到了的情況下，把最壞情況考慮得再壞一些，給資金管理策略略留出額外的一些空間。

道理很簡單，你如果抱著做一輩子的想法做這個事情，這個時間週期是很長的，難免碰到那些所謂的極小概率事件。而人活著有千千萬萬種活法，人死了就是死了。

2樓：

1 不要以為虧損10次盈利1次就可以賺回來。

其實，「贏利是以較多的勝率抵消較少虧損的過程」，這點不為大多數人所注意。也許，的確有時虧損十次盈利一次是可以賺回來，但是專業投機不是這樣的。

二、不要以為，開倉不重要，平倉才是決定一筆交易贏虧的關鍵。

表面看這是成立的。但是一筆交易，假如開倉時機或價位錯誤，哪怕你有再高超的平倉技巧，你怎麼能指望它最後能盈利呢！真是十足的歪理。

其實，踏入這種誤區的人倒是有一種理論上能最後贏的方法：加死碼，不止損，直到盈利。然而這種方法要有乙個前提：

你有足夠的錢繼續加碼，市場也允許你一直加下去。但是可能嗎？

三、不要以為在止損好設的地方，背靠支撐阻力可以逆勢開倉。

應該說，控制得好的話，這不是乙個很壞的方法，至少比盲目追漲殺跌要好。但是這個方法的贏虧比並不吸引人，而且要求操作者須要有豐富的經驗和嫻熟的技巧配合。你有嗎？

四、不要以為資金管理就是交易的核心。

交易技巧方面，不是認為不存在秘訣，就是忽視它的重要性，而多數人往往對交易技巧一無所知，或是一直使用錯誤的交易方法而不自知。其實，資金管理是輔助,交易方法才是核心。交易方法是決定賺錢與否的，資金管理是不能賺錢的，它是用來控制風險的。

把賺錢的希望寄託在不能賺錢的資金管理方面，簡直是緣木求魚。試想，你開個軟體公司，是程式設計員幫你賺錢，還是會計幫你賺錢？

五、不要以為有止損就是安全的。

殊不知，不合理的止損設定或者糟糕的入市點都會導致頻繁的止損，這是足以致命的。

六、不要以為，止損是有害的，因為虧損來自於止損之後。

其實，多數人的止損，是由不合理的止損設定或者糟糕的入市點所導致。對高手來說，如果不是出現意外的情況，實際執行的止損並不常見。而市場總是會有出人意料的時候，如果認為止損有害而不設止損或經常不予執行，即使你逃過99次，總有一次你要被市場掃地出門。

3樓：劉皓

資金管理非常的重要，這是肯定的，但是，他是交易系統的乙個環節。所以說，你的交易手法要和你的資金管理以及心態相匹配。不是簡單的每把交易總資金2%，或者說1比3的風報比。

這必須與你的交易技術想匹配。說點理念性的東西吧。如果說對打的話，你必須先得站的住。

你在攻擊對手的時候一定的要保證好了防守，再有，就是市場真的是乙個情緒化的野獸，你可以讓野獸隨便扇你耳光，但是你不能讓他打殘你。

4樓：樊江泳

趨勢交易（非限定）。

1. 策略的本身並不設定加倉。同乙個品種已產生交易，在沒有平倉的情況下又產生交易訊號，才會出現加倉情況。加倉讓交易更加複雜，不穩定性更大。

2. 資金的使用：本金的2%加盈虧的10%。比例並沒有參考意義，取決於交易週期的長短，原則只有乙個，不能掛。這個方法在盈利的時候更加擴張，在虧損的時候更加保守。

3. 還有其他的一些東西，並不是主要的就不說了。

很簡單。對自己來說還是很有效。至少不會大虧吧。

5樓：瘋子

先弄清楚資金管理是怎麼來的。

系統盈虧的不均勻分布導致系統不應期和適應期的出現。而大的不應期會導致資金的嚴重萎縮甚至爆倉，所以生存是第一位的。

類似於冷血動物，在冬天縮減活動量甚至冬眠以減少食物的消耗，在春夏秋季節獲取盡量多的食物用以過冬。

交易系統就是這樣的乙個冷血動物，在不應期盡量縮減頭寸，以求存活，適應期放開了贏，用以不應期的存活。也就是贏衝輸縮。

但不同的一點是，你永遠不知道下乙個冬天什麼時候到來。

接下來就是一些細節問題了，資金到了什麼程度要縮？縮多少？什麼程度恢復？等等，看你自己的喜好和系統了。

6樓：任逍遙

贏衝輸縮。盈利的時候加大你的頭寸，虧損的時候減倉或止損。

假設我們的交易有50%的正確率，我們要做的是讓那50%的正確的交易可以賺更多的錢，而讓剩下50%的交易少虧錢或者不虧錢。

7樓：

策略的風格不一樣，風控方式不一樣，當然資金管理也不一樣。VaR的風險度量體系雖然有它的侷限性，但起碼可以知道自己暴露了哪些風險，知道這些風險一旦發生損失的平均情況如何，知道黑天鵝有可能以什麼形式來會對自己造成多少傷害，規劃以上的風險分配做好預算，就能知道資金怎麼管理了。偽風控是沒有意義的。